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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realiza el ejercicio de estrés de liquidez cuyo objetivo es identificar el riesgo de que las entidades financieras fallen en generar fondos suficientes para cumplir con las obligaciones que se pueden producir por una repentina realización de sus pasivos.
Para ello, elaboró tres escenarios de estrés de distinta severidad: escenario severamente adverso (supone una salida de 24% de depósitos), escenario adverso (supone una salida de 12%) y escenario leve (salida de 6%).
La superintendencia señala que las salidas simuladas en el escenario severamente adverso responden a la práctica internacional Catalán (2015), que sugiere simular un retiro de 15% a 20% del stock inicial en los tres primeros meses, y de 20% a 30% en un horizonte de seis meses.
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Colchón de activos líquidos
Los resultados del ejercicio de estrés de liquidez en los escenarios adverso y leve muestran que las entidades financieras peruanas son capaces de hacer frente a los flujos de salida con el colchón de activos líquidos de alta calidad que poseen, afirma la SBS.
En el escenario severamente adverso, se podría producir un déficit de liquidez que asciende a 4.2% de los pasivos.
En el sistema financiero, los depósitos suman S/ 410,000 millones.
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Las defensas del sistema financiero peruano
“La resistencia frente a eventos inesperados de liquidez en la mayoría de las entidades está sustentada en su adecuada distribución de activos y pasivos por plazos de vencimiento, en la estructura de fondeo bastante diversificada y en los activos líquidos de alta calidad que poseen”, refirió la SBS.
En el caso de experimentarse un shock como el simulado en el escenario severamente adverso, las empresas podrían cubrir las brechas negativas de liquidez que experimenten haciendo uso de sus Planes de Contingencia de Liquidez y/o accediendo a operaciones de reporte de cartera de créditos con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) directamente o a través del Programa de Garantía del Gobierno Nacional para garantizar operaciones de reporte con el BCRP, el cual establece medidas excepcionales para que las empresas financieras puedan enfrentar escenarios de gran demanda por liquidez, el cual se encuentra vigente hasta junio del 2024, complementó el supervisor.
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